アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 ANNUAL

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（４）【附属明細表】第１ 有価証券明細表（１）株式該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券2026年7月15日現在種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルＵＳダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＺＭ445,736.80610,764,543.860 アメリカ・ドル 小計445,736.80610,764,543.860 (1,745,686,078) 投資証券 合計445,736.8061,745,686,078 (1,745,686,078) 親投資信託受益証券日本円ＤＩＡＭマネーマザーファンド109,063110,611 日本円 小計109,063110,611 親投資信託受益証券 合計109,063110,611 合計 1,745,796,689 (1,745,686,078) （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 ２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 ３．外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入投資証券時価比率（％）有価証券の合計金額に対する比率（％）アメリカ・ドル投資証券1銘柄97.7999.99（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 第２ 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 （参考）「モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」、「モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）」は、「ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＺＭ」投資証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。同証券の状況は以下の通りであります。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 ＤＩＡＭマネーマザーファンド貸借対照表（単位：円） 2026年7月15日現在資産の部 流動資産 コール・ローン191,707,806国債証券698,457,000未収利息340,239前払費用177,534流動資産合計890,682,579資産合計890,682,579負債の部 流動負債 流動負債合計－負債合計－純資産の部 元本等 元本878,172,448剰余金 剰余金又は欠損金（△）12,510,131元本等合計890,682,579純資産合計890,682,579負債純資産合計890,682,579 注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）項目自 2026年1月16日至 2026年7月15日１.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。 （貸借対照表に関する注記）項目2026年7月15日現在１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額379,898,874円 同期中追加設定元本額4,945,697,833円 同期中一部解約元本額4,447,424,259円 元本の内訳 ファンド名 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）15,843,407円 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）13,867,169円 バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）1,088,285円 バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型）98,095円 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞791,316円 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞2,474,972円 Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）4,968,204円 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）9,939円 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）9,940円 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）9,940円 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）5,768,275円 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）2,884,138円 クルーズコントロール698,561,826円 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）993,740円 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）1,987,479円 マシューズ・アジア株式ファンド14,723,185円 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）99,040円 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）99,040円 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）99,040円 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型）99,109円 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）188,380円 モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）109,063