アライアンス・バーンスタイン株式会社 ANNUAL

AnnexedDetailedSchedulesTextBlock

（４）【附属明細表】第１．有価証券明細表（１）株式 (2026年 7月15日現在)該当事項はありません。 （２）株式以外の有価証券 (2026年 7月15日現在)種類通貨銘柄口数評価額備考投資信託受益証券日本円ＡＢ SICAV I - サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ（為替ヘッジなし）14,790.812177,297,463 小計銘柄数：114,790.812177,297,463 組入時価比率：99.3% 100.0% 投資信託受益証券計 177,297,463 親投資信託受益証券日本円アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド8,3679,279 小計銘柄数：18,3679,279 組入時価比率：0.0% 0.0% 親投資信託受益証券計 9,279 合計 177,306,742 (注１)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２．デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。 （参考） 「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）」および「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）」は、「ＡＢ SICAV I - サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ（為替ヘッジあり）」、「ＡＢ SICAV I - サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS1QGシェアーズ（為替ヘッジなし）」および「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当証券投資信託の受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当親投資信託の受益証券です。 （参考） 「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）」および「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）」は、「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS１QGシェアーズ（為替ヘッジあり）」および「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」、「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）」および「アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）」は、「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS１QGシェアーズ（為替ヘッジなし）」および「アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、各貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて各該当証券投資信託の受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当親投資信託の受益証券です。 「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS１QGシェアーズ（為替ヘッジあり）」および「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ クラスS１QGシェアーズ（為替ヘッジなし）」は、それぞれ「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ」のシェアクラスの1つです。 以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 １．「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ」の状況 「ＡＢ ＳＩＣＡＶ Ⅰ‐サステナブル・インカム・ポートフォリオ」はルクセンブルグ籍の円建外国証券投資信託で、現地での監査を受けております。 なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務書類を委託会社において抜粋・翻訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。 (１) 資産・負債計算書(2025年5月31日現在) SustainableIncome Portfolio(USD) 資 産 投資有価証券－時価$89,712,652定期預金891,525保管銀行およびブローカーにおける現金590,368ファンド株式販売未収金834未収配当金および未収利息1,179,387為替先渡契約未実現評価益51,613スワップ未実現評価益1,023金融先物契約未実現評価益218,975繰延創業費6,645その他未収金5,200 92,658,222 負 債 投資有価証券購入未払金16,681為替先渡契約未実現評価損32,746保管銀行およびブローカーに対する未払金5,651未払配当金33,416スワップ未払金利1,268金融先物契約未実現評価損16,517スワップ未実現評価損53,747未払費用およびその他債務67,350 227,376純 資 産$92,430,846 (２) 損益計算書および純資産変動計算書(2024年6月1日～2025年5月31日) SustainableIncome Portfolio(USD) 投資収益 利息$5,124,515スワップ収益889 5,125,404費用 管理報酬20,815スワップ関連費用2,878管理会社報酬10,403税金10,209名義書換代行報酬10,130保管報酬51,912専門家報酬55,184会計および管理事務代行報酬28,350印刷費1,406創業費償却6,486その他39,065 236,838費用の払戻しまたは権利放棄(61,185)費用純額175,653純投資収益／(損失)4,949,751実現利益および(損失) 投資有価証券、為替先渡契約、