CREDITO EMILIANO S.P.A. ABBREVIABILE IN CREDEMBANCA E IN CREDEM ANNUAL

Market Risk

1.4 Gruppo bancario - rischio di liquidità Informazioni di natura qualitativa A. Aspe tti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità Si definisce rischio di liquidità l’eventualità che il Gruppo possa trovarsi nella condizione di non riusci re a far fronte ai propri impegni di pagamento di natura ordinaria o straordinaria, quando gli stessi diventino esigibili, senza incorrere in perdite tali da pregiudicare la propria operatività quotidiana o le condizioni finanziarie complessive del Gruppo stesso. La gestione del rischio di liquidità può essere suddivisa fra: - gestione della liquidità di breve termine, ivi compresa la liquidità intra-day, il cui obiettivo è quello di garantire la capacità di far fronte agli impegni di pagamento per cassa previsti e imprevisti tramite il mantenimento di un rapporto sostenibile tra i flussi di liquidità in entrata e quelli in uscita; tale gestione costituisce la condizione essenziale per la normale continuità operativa dell’attività bancaria; - gestione della liquidità strutturale, il cui obiettivo è quello di mantenere un adeguato rapporto tra passività ed attività complessive, finalizzato ad evitare pressioni sulle fonti a breve termine, attuali e prospettiche. Il Gruppo Credito Emiliano si è da tempo dotato di una Policy per la Gestione del rischio liquidità. La Policy approvata disciplina: - i principi di governo e di gestione del rischio di liquidità adottati dal Gruppo, e - l’insieme delle norme e dei processi di controllo finalizzati a prevenire l’insorgere di situazioni di crisi di liquidità per il Gruppo e per le singole società del Gruppo, con l’obiettivo di ispirare una sana e prudente gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, tale da assicurare la stabilità, la sicurezza delle operazioni aziendali, la solidità finanziaria e, conseguentemente, la solvibilità del Gruppo. I principi essenziali a cui si ispira la politica di gestione della liquidità sono: - definizione di un Risk Appetite e di una Risk Tolerance (o soglia di tolleranza) in contesto di normale corso degli affari e di scenari di stress che abbiano opportuni buffer rispetto ai requisiti normativi; - definizione e formalizzazione di ruoli e funzioni, coerentemente con il principio di separatezza delle funzioni operative da quelle di controllo (c.d. segregation of duties); - accentramento della funzione